星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　除上述第（6）、（11）、（12）项情形以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。

　　2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

　　交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管对应关系一经确定，不得更改，如果必须更改，应由基金管理人发起，经过基金托管人书面确认后，重新建立第三方存管对应关系。基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户以外的其他银行账户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。

　　基金管理人尽量于划款前 1个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要求当天到账的指令，必须在当天 15:30前向基金托管人发送，15:30之后发送的，基金托管人尽力执行，但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到账的指令，则指令需要提前 2个工作小时发送，并确保相关付款条件已经具备。基金托管人将视付款条件具备时为指令送达时间。对新股申购网下发行业务，基金管理人应在网下申购缴款日(T日)的前一工作日下班前将指令发送给基金托管人，指令发送时间最迟不应晚于 T日上午 10:00。基金管理人应确保基金托管人在执行指令时，基金托管资金账户有足够的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。

　　基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应立即将加盖公章的新的授权文件以邮件发送扫描件的方式通知基金托管人，并经电话确认后生效，原授权文件同时废止。新的授权文件应当在邮件发出后七个工作日内送达托管人文件正本。新的授权文件生效之后，正本送达之前，基金托管人按照新的授权文件扫描件内容执行有关业务，如果新的授权文件正本与扫描件内容不同，由此产生的责任由基金管理人承担。基金托管人更换接收基金管理人指令的传真号或邮箱地址，应提前通知基金管理人。

　　基金管理人应设计选择证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的形式。基金管理人、基金托管人和证券经纪机构就本基金参与证券交易的具体事项另行签订证券经纪服务协议，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各类证券交易、证券交收及相关资金交收过程中的职责和义务。基金管理人应及时将基金佣金费率等基本信息以及变更情况以书面形式通知基金托管人,并在法定信息披露公告中披露关于选择证券公司的标准和程序等信息。

　　4. 对于已移交基金托管人保管的存款开户证实书等实物凭证，基金托管人应安全保管；对未按约定将存款开户证实书等实物凭证移交托管人保管的，基金托管人应向基金管理人进行必要的催缴和风险提示；提示后仍不将相关实物凭证送达托管人保管的，出于托管履职和尽责，基金托管人可视情况采取必要的风险控制措施：（1）建立风险预警机制，对于实物凭证未送达集中度较高的存款银行，主动发函基金管理人尽量避免在此类银行进行存款投资；（2）在定期报告中，对未按约定送达基金托管人保管的实物凭证信息进行规定范围信息披露；（3）未送达实物凭证超过送单截止日后 30个工作日，且累计超过 3笔（含）以上的，部分或全部暂停配合基金管理人办理后续新增存款投资业务，直至实物凭证送达基金托管人保管后解除。实物凭证未送达但存款本息已安全划回托管资金账户的，以及因发生特殊情况由基金管理人提供相关书面说明并重新承诺送单截止时间的，可剔除不计。

　　1.当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

　　基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、基金份额上市交易公告书、基金份额折算日和折算结果公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回清单公告、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、清算报告、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。

　　（三）证券账户开户费用、基金的证券/期货等交易费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用、基金财产划拨支付的银行费用、账户维护费、《基金合同》生效后的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定的除外）、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费/律师费/仲裁费/诉讼费、上市费、收益分配中发生的费用、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用等根据有关法律法规、《基金合同》及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　基金管理费、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、公休日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

　　（九）基金财产用于下列投资或者活动：1.承销证券；2.违反规定向他人贷款或者提供担保；3.从事承担无限责任的投资；4.买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；5.向其基金管理人、基金托管人出资；6.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；7.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整以后的规定为准。